Методы принятия управленческих решений

Глава 4 198 поведении системы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении ее отдельных активных объектов и взаимодействии этих объектов в системе.  Агентная модель, созданная с применением одного из многочислен- ных программных средств, в большинстве случаев представляет собой программный код, в котором переменные определяют состояния аген- тов, а алгоритмы— его поведение и взаимодействие с внешней средой. Кроме того, агент может быть описан с использованием карт состояний. Метод Монте-Карло Имитационное моделирование Монте-Карло — это процедура, с по- мощью которой математическая модель определения какого-либо фи- нансового показателя подвергается ряду прогонов с помощью компью- тера. В ходе процесса имитации строятся последовательные сценарии с использованием исходных данных, которые по смыслу проекта явля- ются неопределенными, и потому в процессе анализа полагаются слу- чайными величинами. Результаты имитации собираются и анализиру- ются статистически с тем, чтобы оценить меру риска. Входные данные — Процесс моделирования — Выходные данные Информация о модели — Использование модели — — Характеристики модели Входными данными для моделирования методомМонте-Карло явля- ются хорошо проработанная модель системы, информация о типе вход- ных данных, источниках неопределенности и требуемых выходных дан- ных. Входные данные и соответствующую им неопределенность рас- сматривают в виде случайных переменных с соответствующими рас- пределениями. Часто для этих целей используют равномерные, треу- гольные, нормальные и логарифмически нормальные распределения. Процесс моделирования включает следующие этапы: 1. Определение модели или алгоритма, которые наиболее точно опи- сывают поведение исследуемой системы. 2. Многократное применение модели с использованием генератора случайных чисел для получения выходных данных модели (моделиро- вание системы). При необходимости моделируют воздействие неопре- деленности. Модель записывают в форме уравнения, выражающего со- отношение между входными и выходными параметрами. 3. С помощью компьютера многократно используют модель (часто до 10000 раз) с различными входными данными и получают выходные